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经济衰退担忧拖累美元 利率飙升后加息预期推高英镑

来源:安全   2025年05月18日 12:17

平衡性的不确定性管理的可视)

千张期货市场看跌+千张虚值看跌债券:202X年6同年,ABC的公司订了一笔数额为100万美元的进口合同,誓约在3个同年后付款。ABC的公司相信美元挂钩折合汇率目之前处于相比之下颇高位,三个同年后会攀升,但相信短期内不会跌过6.5。

于是ABC的公司必需在CME交易平台千张10左手12同年份解约,定价为6.80的美元挂钩折合看跌期货市场解约,同时千张10左手9同年份解约,6.50看跌的美元挂钩折合虚值看跌债券。债券手续费收入为5万折合(0.05*100,000*10)。

假设9同年份解约解约时,美元挂钩折合期货市场结算定价如ABC的公司期望小幅攀升未超过6.8,则千张的折合期货市场盈利,且卖权不行权从而获得债券手续费收入。

3. 后市不可忽视辨别加权

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